基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本
1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特
定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险
资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和32个部门:宏观策略部、价值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、
基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力
资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国
截至2019年12月31日,公司管理207只开放式基金,管理公募基金规模为5025.61亿元。同
时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为
在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数
组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易;对于不同投资组合间的同时
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案
和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的
第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合
经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况,表明报告期内该组合未发生可能
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在
同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共5次,其中4次为指数量化投资组合因投资策略需
要和其他组合发生的反向交易,1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,
报告期内,本基金主要采取完全复制法投资策略跟踪指数,即按照标的指数的成份股的构成及
其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,
本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。2019年A股各大指数均有正的涨幅。上
证综指上涨22.30%,深证成指上涨44.08%,创业板指上涨43.79%,中小板指上涨41.03%,而中证
全指信息技术指数上涨56.53%。根据工信部的数据显示,2019年我国软件和信息技术服务业完成软
本报告期内,本基金的份额净值增长率为57.62%,同期业绩比较基准收益率为56.53%。
展望2020年,虽然外部政治经济情况复杂多变,但中国经济的内生增长动力并没有改变,预计
2020年中国经济依然可以平稳增长,并且经济结构将进一步得到改善。目前A股的估值水平合理偏
低,考虑到国内经济的稳速增长,A股是不错的长期投资标的之一。以华为为代表的科技公司产业
链向国内转移,华为产业链未来或将带动信息技术板块走出业绩向上的周期。另外,5G商用可以有
效带动信息技术产业链快速发展,一是大量网络设备采购,二是手机终端升级换代,三是推动开发
出更多应用程序。从间接贡献看,5G与云计算、大数据、人工智能等技术深度融合,将支撑传统产
业研发设计、生产制造、管理服务等生产流程的全面深刻变革,有助于传统产业优化结构、提质增
公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值
建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在广发中证全指信息技术交易型开
放式指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 赵
雅 马婧签字出具了安永华明(2020)审字第60873695_G145号标准无保留意见的审计报告。投资
注:报告截止日2019年12月31日,基金份额净值人民币1.1547元,基金份额总额
基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(“中国证监会”) 证监许可[2014]1269号《关于核准广发中证全指信息技术交易型开放式指数证
券投资基金及联接基金募集的批复》核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证全指信息技术交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于2015年1月8日募集成立。本基金的
本基金募集期为2014年12月15日至2014年12月26日,本基金为交易型开放式基金,存续
期限不定,募集资金总额为人民币354,828,053.00元,有效认购户数为3,988户。其中,认购资金在
募集期间产生的利息共计人民币22,681.00元,折合基金份额22,681.00份,按照基金合同的有关约
定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验
本基金的财务报表于2020年3月26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业
纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,
自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资
管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中
发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、
非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价
(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价
本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利
基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红
利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,减按50%计入应纳税
所得额;持股期限超过1年的,减按25%计入应纳税所得额;自2015年9月8日起,证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所
注:根据广发基金管理有限公司于2019年11月14日发布的公告,经股东会审议通过,并经中
国证券监督管理委员会证监许可[2019]1948号文核准,广发基金管理有限公司原股东康美药业股份
有限公司将其持有的公司9.458%股权转让给广发证券股份有限公司,康美药业股份有限公司不再持
有广发基金管理有限公司的股权。广发纳正(上海)资产管理有限公司于2019年11月28日经上海
注:1、股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
7.4.8.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
7.4.8.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率
注:截至本报告期末2019年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限
截至本报告期末2019年12月31日止,本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
截至本报告期末2019年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
截至本报告期末2019年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
于2019年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民
年12月31日:属于第一层级的余额为人民币340,043,629.35元,属于第二层级的余额为人民币
对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
注:(1)上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而8.2的合计项不含可退替代款估值增
(2)本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为1,034,440.00元,占基
注:本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按
买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用,不包括因投资者申购赎回基
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
8.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年
8.12.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
注:机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“广发中证全指信息技术交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
本基金管理人于2019年6月4日发布公告,自2019年6月1日起,聘任窦刚先生担任公司首
席信息官。 2019年5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述
人事变动已按相关规定备案、公告。2019年6月,刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。
本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;
(4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要
包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产
生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资
者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方
式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理
为更好地满足投资者需求,根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的业务方案,
广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致并报
中国证监会备案,决定于2019年10月21日起对本基金新增场内申购赎回业务,保留原有场外实物申
登的《关于广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金开通场内申购赎回业务并修改基